ゴールデンクロスとデッドクロス

ゴールデンクロスとデッドクロス

ゴールデンクロス

ゴールデンクロス」とは、短期の移動平均線が中・長期の移動平均線を下から上に交差(クロス)し突き抜けていく部分のことを指します。
長期的な値動きに対して、短期的な値動きが強く上昇している場合に出現し、「買い」のシグナルとして捉えられています。

 

デッドクロス

デッドクロス」とは「ゴールデンクロス」とは逆に、短期の移動平均線が中・長期の移動平均線を上から下に交差(クロス)し突き抜けていく部分のことを指します。
長期的な値動きに対して、短期的な値動きが強く下落している場合に出現し、「売り」のシグナルとして捉えられます。

 

 

移動平均線」はある一定期間の終値の平均を算出してそれを線で表すことにより作成されます。
日足で例を挙げれば短期は5日又は10日、中期は25日又は75日、長期は100日又は200日の移動平均とされることが多いようです。

 

もちろん、移動平均線は分足や時間足、週足、月足でも作成が可能です。そして、それぞれの移動平均線はその作成した期間におけるトレンドを表しています。短期の移動平均線は短期的なトレンドの方向を、長期の移動平均線は長期のトレンドの方向を表すことになります。

 

つまり、「ゴールデンクロス」は中・長期のトレンド方向に対して短期のトレンド方向が上抜けることになるので、下降トレンドまたはレンジ相場から上昇トレンドへと転換するポイントとして捉えることができるのです。
逆に、「デッドクロス」は上昇トレンドまたはレンジ相場から下降トレンドへと転換するポイントということになります。

 

また「ゴールデンクロス」と「デッドクロス」の考え方は、単純移動平均線MACD移動平均収束拡散法)に限らず、短期・長期の2本の分析線を用いるテクニカル分析(ストキャスティクス、RSI、RCIなど)においても、売買シグナルの基本的概念として応用されています。

 

ゴールデンクロスとデッドクロスの「ダマシ

しかし、「ゴールデンクロス」と「デッドクロス」は必ずしもトレンドの転換点になるとは限りません。
単純にゴールデンクロス・デッドクロスの発生が売買のシグナルであると捉えてしまうのは非常に危険です。
なぜなら、出現したゴールデンクロス・デッドクロスが「ダマシ」である可能性が少なからず存在するからです。

 

ダマシ」が発生する理由としては、ゴールデンクロス・デッドクロス発生の分析に用いられる移動平均線というものは動き方の予測が容易であるという点が挙げられます。

 

そろそろゴールデンクロス・デッドクロスが発生しそうな状況で意図的に仕掛け、無理矢理に売買サインを発生させ、ゴールデンクロス・デッドクロスに反応した取引の中で「売り抜け」あるいは「買い抜け」をする形で利益を得ることを目的としたトレーダーもいます。
そのような動きは比較的短期の移動平均線を用いた分析でよく見られます。
つまり「ダマシ」のゴールデンクロス・デッドクロスは、短期的な急上昇、急下落の直後に発生しやすくなるということが言えるわけです。

 

また、前述のような意図的な「ダマシ」だけではなく、意図的ではない「ダマシ」も存在します。

 

中・長期の移動平均線が平坦な形状を示す中で、短期の移動平均線が上下に振れている場合、それはレンジ相場の状態であると言えます。

 

このレンジ相場では中・長期的な平均値はほぼ一定を示し続けますが、短期的な平均値の振れ幅が大きくなる場合があります。そのため、必然的にゴールデンクロスデッドクロスが頻発することになります。

 

この場合は相場に方向性(トレンド)がないため、仮にゴールデンクロスデッドクロスが出現しても、大きなトレンドを形成するまでには至らず、すぐに跳ね返されて元のレンジ幅内に押し戻されてしまうことが多くなってしまいます。

 

ゴールデンクロス・デッドクロスを上手く活用するには
様々な種類の移動平均線を組み合わせる

明確なトレンドの転換が発生したと判断するために、移動平均線の設定期間を調整し、短期的に偏らせる、超短期と長期、超長期を組み合わせる、本数を増やす、など相場の方向性(トレンド)をより正確に知る努力をする。

長期のトレンドには逆らわずに売買する

長期の移動平均線が上昇しているのであればゴールデンクロスのみをシグナルとする、あるいは長期の移動平均線が下降しているのであればデッドクロスのみをシグナルとするなど、長期のトレンドに沿った形で売買することでリスクを減らす。

他のテクニカル分析も組み合わせて判断する

トレンド系やオシレーター系等の様々なテクニカル分析方法も同時に用い、それらのテクニカル分析でのシグナルも加味することで、売買サインとしての精度を高める

 

 


ホーム RSS購読 サイトマップ